在多个交易所持有资金通常意味着协调多个独立的接口，每个接口都有自己的数据格式和延迟。 ITFinQuant 摄取这些多交换数据流并将它们规范化到单个仪表板中，因此可以从一个地方评估暴露、性能和风险，而不是手动拼凑在一起。
一份统一的持股摘要，随着新的交易所数据的到来而更新。
目的不是预测单一结果，而是缩小可能结果的范围并在其中采取行动。下面的每个阶段都直接进入下一个阶段。
收集多交易所数据流（包括定价、订单流和波动性指标）并将其标准化为通用格式，以便可以直接比较不同来源的数据。
标准化数据通过统计模型运行，识别资产之间的波动性集群和相关性变化，标记历史上不稳定时期之前的状况。
投资组合权重根据风险模型的输出进行评估，并建议进行调整，以使风险敞口与明确的回撤容忍度保持一致，而不是追逐短期收益。
投机策略通常接受价值的大幅波动，以换取更高峰值的可能性。对于退休后动用资本的投资者来说，这种权衡通常是错误的。 ITFinQuant 的模型倾向于限制回撤，即使这意味着在高波动期间放弃一些上涨空间。
实际上，这意味着系统更倾向于多元化、经过风险调整的头寸，而不是集中投注，并且当当前市场状况超出您设定的容忍范围时，系统会进行标记，而不是在没有通知的情况下代表您采取行动。
不同方法之间典型回撤风险的说明性比较。实际结果因市场条件和个人设置而异。
ITFinQuant 是围绕一个简单的前提构建的：即将退休或即将退休的投资者需要清晰度和一致性，而不是特殊一年的可能性。该平台由具有定量分析和金融数据基础设施背景的人员设计，每个模型更改在发布前都会根据历史压力期进行测试。
结果是一个系统在如何解释不确定性方面故意保守，并且对其产生的每项建议背后的假设保持透明。
这些涵盖了投资者在授予平台访问投资组合数据之前通常希望澄清的领域。
它摄取多交易所数据流，将其规范化为一致的格式，并应用统计模型来查找资产之间的波动性聚类和变化相关性。输出是一组风险指标，而不是单个价格预测。
传输中和静态的数据都会被加密，每个会话的访问都会进行身份验证，并且只要交易所支持，交易所连接就使用读取许可的 API 密钥，这意味着平台可以在不持有提款权限的情况下观察仓位。
ITFinQuant不托管您的资产；资金始终保留在您连接的交易所或经纪商处。因此，提款时间和可用性取决于这些提供商自己的流动性条款，而不是 ITFinQuant。
不会。平台会根据您配置的容忍度生成建议和风险警报。根据这些建议采取的任何行动仍然是您直接与经纪人或交易所做出的决定。
当发现新的市场制度或数据质量问题时，模型会被滚动审查并进行修订，每次修订都会在部署前针对历史压力期进行测试。